На основе этих плотностей можно искать сильные уровни поддержки или сопротивления, которые могут служить подтверждением уровням в стакане. Как правило, такие уровни отрабатывают эффективнее визуальных уровней на графике. Для того чтобы грамотно анализировать стакан, необходимо понимать его структуру и использовать все метрики, который он нам показывает. В этом разделе подробно разберем из чего состоит стакан, рассмотрим, что такое лента сделок, плотность стакана и кластеры.

• Пассивные заявки выступают в качестве защиты ценового рубежа, не давая пробить.
• Биржевой стакан отражает только лимитные заявки на операции с ценными бумагами и другими активами на фондовом, товарном или срочном рынках.
• Она является визуальным отражением только лимитных ордеров, близких по значениям к рыночной стоимости.
• Стоп-лосс — автоматически активируются при достижении определенного уровня цены и используются для защиты от потерь.
• Если торговая пара не пользуется спросом, предсказать движение курса будет сложнее.

Чтобы научиться читать стакан цен на бирже как опытный трейдер, обращайте внимание на следующее. Очень важные типы заявок для тех, кто хочет научиться читать биржевой стакан. Пассивные офферы отражают базовую стоимость бумаги и защищают активы инвестора.

Биржевой стакан цен — примеры и как его интерпретировать

Заявки, которые требуют мгновенного исполнения, называются агрессивными. Они стимулируют резкое изменение стоимости актива в нужное направление. Таким образом наблюдение за такими заявками позволяет найти изменение тенденции и определить желательную точку входа на рынок. Изменение цены стакана находится в прямой зависимости от игры спроса и предложения. В то же время сама эта игра в значительной степени определяется активными участниками. У них достаточно капитала, чтобы влиять на свободную игру спроса и предложения, а в некоторых случаях управлять ей.

Как видите, пренебрегать этим инструментом не стоит — стакан дает массу полезной информации о поведении других трейдеров и о тренде. Он особенно важен для трейдеров, украинская биржа занимающихся скальпингом. Анализ биржевого стакана позволяет увидеть, как формируется цена на актив, и с повышенной точностью спрогнозировать ее движение.

• Сила уровня определяется только наличием на нем крупных лимитных заявок (плотностей).
• Существует множество инструментов и методик разной степени сложности для анализа этого баланса, но на фондовом рынке самым эффективным остается биржевой стакан.
• Биржа отправляет эти данные брокерам (торговым представителям), они передают их трейдерам (участникам торгов).
• Анализа являются всего лишь математической формулой, в основе которой лежит цена.
• Они не хотят ждать и желают купить по той цене, которая сейчас доступна на рынке.
• Если говорить простыми словами, это стакан заявок на покупку и продажу.

Биржевой стакан можно посмотреть в торговых терминалах. Только видя плотности и сопоставляя их с лентой сделок и кластерами, мы можем оценить силу уровня и понять, ждать от него пробоя или отскока. Если взглянуть на свечной график BNB/USDT, можно заметить, что цена дважды виды инвестиций упирается в уровень сопротивления. Главный показатель подобных заявок — это повторяющиеся сделки одинаковых размеров, как правило, на средне-малые суммы. После того, как одна заявка исполняется, тут же появляется подобный ордер, после него — ещё один и так далее.

Ведь с каждой транзакции они получают пусть и небольшую, но стабильную комиссию. Рыночные заявки в стакан не попадают — они удовлетворяются моментально, так что их вы не увидите. Отложенные и условные приказы отображаются в общем списке и могут попасть в стакан.

Для этого нужно пользоваться лентой сделок и другими инструментами, которые помогут прогнозировать и строить гипотезы. Трейдер выставляет оффер на продажу, указывает цену и количество бумаг, от которых хочет избавиться. Когда покупатель находится, из его «депо» списывают бумаги, на денежный счет продавца приходит пополнение. Все внимание трейдера уделяется так называемой нейтральной зоне. Офферы на продажу по самым высоким ценам и покупку по самым низким расположены тут. Лента, в свою очередь, позволяет считать ликвидность по рыночным заявкам в конкретный момент.

Фундаментальный анализ рынка: пособие для начинающих

Анализ динамики также может помочь трейдерам выявить скрытые объемы ордеров или изменения в ликвидности рынка, что может влиять на принятие решений. В целом, на фондовом и других классических рынках эффективно использовать информацию из биржевого стакана можно только в комбинации с другими методами анализа. В биржевом стакане отображаются исключительно лимитные заявки. Рыночные заявки не отображаются, потому что они сразу же исполняются по лучшей цене.

Истинная структура рынка

Все заявки на покупку обычно отмечаются зеленым цветом. Если на определенной цене собирается внушительная сумма активов, образуется уровень поддержки. Это потенциальные сделки, которые попадают в таблицу лимитных заявок, но мгновенно не обрабатываются. Причина — отсутствие предложений, отвечающих спросу.

Она является визуальным отражением только лимитных ордеров, близких по значениям к рыночной стоимости. Какой бы большой ни была глубина стакана, он содержит лишь несколько десятков активных ордеров, цена которых близка к текущей. Дополнительно стоит учитывать, что стакан отображает заявки с заявленной стоимостью, а на некоторых биржах все заявки бинарные опционы реальные с одинаковой ценой могут объединяться в одну. Биржевой стакан отражает только лимитные заявки на операции с ценными бумагами и другими активами на фондовом, товарном или срочном рынках. Он является инструментом перечисленных сегментов и не представлен на рынке Форекс. Видим, красный блок, это цены продавцов, зеленый — цены покупателей.

Еще 12 заберет по 33, 7 по 35, 24 по 35,5 и тд, пока не заполнит весь свой объем. Дядька скупает по любой цене, или он работает рыночными ордерами. Самая первая красная строчка (снизу) – это лучшая цена на продажу, то есть самая дешевая. Самая первая зеленая строчка (сверху) – это лучшая цена на покупку, то есть самая дорогая. Если вы захотите купить килограммчик, то смело сможете приобрести его за 32 рубля. Если захотите принять участие с бабками и продать свои помидорки по любой цене, то самая дорогая, по которой будет покупатель – 30 рублей.

Как по стакану понять, куда пойдет цена?

Развернется или нет рынок — на этот вопрос невозможно ответить. В моменты истинного пробоя уровня, движение настолько сильное, что моментально исполняются крупнейшие заявки. Например, стоит заявка по цене 44,30 с объёмом 50000, а по факту за ней скрывается объём в тысячу раз больше.

Истинного стакана, как на биржах, на Форексе нет, но есть нечто похожее. Итак, мы определили, что стакан это чисто биржевой инструмент, а большинство читателей этой статьи, скорее всего, интересуются Форексом. Лучший брокер для начинающих, самые быстрые открытия ордеров и центовые счета. Инструмент подходит для скальпинга и внутридневной торговли.

Как анализировать биржевой стакан криптовалюты

Биржевой стакан называют участники торгового процесса по-разному — стакан приказов, стакан заявок, торговый стакан, глубина рынка или level 2 на американский манер. В данной статье мы рассмотрим все особенности использования и прочтения стакана котировок. Один из распространенных сценариев использования биржевого стакана — это анализ ликвидности рынка.

Заявки по стратегическому предназначению

Каждый вертикальный столбец кластера соответствует одной свече на выбранном таймфрейме. При выборе 2-минутного таймфрейма один столбец будет отображать объем за 5 минут торгов. Формируются, когда в биржевом стакане сильно преобладают объемы ордеров на покупку или на продажу, но не могут быть удовлетворены по причине отсутствия баланса контрагентов. В этом случае начинает формироваться бычий или медвежий тренды.

Регулярно работая с ним, можно предсказывать, куда рынок будет двигаться, какие ценные бумаги ждет спад интереса, а какие – стремительный взлет. Трейдер работает через функционал биржевого стакана. Для этого в окошке заявки он указывает цену и количество бумаг, которые ему нужны. Из всего доступного списка ценных бумаг выберите ту, что интересует именно вас. Кликнув на бумагу (например «Газпром», «Русгидро», «Русал», «Норникель» и т. д.), вы увидите этот самый биржевой стакан. Его наполнение состоит из актуальных офферов на приобретение или продажу бумаг компании.

Если спрос доминирует над предложением, то цена будет расти, а если предложение доминирует над спросом, то наоборот – снижаться. В биржевом стакана как раз таки отображены заявки на спрос (покупки) актива и его предложения (продажи). Такие фиктивные ордера — заявки-айсберги — используются для введения в заблуждение других участников торгов, чем часто пользуются манипуляторы рынка.